Drawdown máximo
El peor escenario que habría enfrentado tu estrategia en el periodo analizado. Este dato es crítico para dimensionar correctamente tu capital de riesgo antes de operar en vivo.
Backtesting
¿Cuánto habría funcionado tu estrategia en los últimos tres años?
Validamos tu lógica de trading sobre datos históricos reales antes de que arriesgues un solo euro en mercado.
Backtesting honesto, sin curva de ajuste
El error más común en backtesting es optimizar sobre los mismos datos que se usan para validar. Nosotros no lo hacemos.
Un backtesting bien hecho separa los datos de entrenamiento de los datos de validación, aplica costes de transacción reales (spread, comisión y slippage estimado) y evita el sobreajuste de parámetros. En Estudio Flores usamos datos tick-by-tick o OHLCV de minuto según el timeframe de tu estrategia, con un mínimo de tres años de histórico y, cuando es posible, incluyendo periodos de alta volatilidad como marzo 2020 o agosto 2024. El informe final que recibes incluye drawdown máximo, ratio de Sharpe, ratio de Sortino, porcentaje de operaciones ganadoras, distribución mensual de resultados y un análisis de sensibilidad sobre los parámetros clave.
Métricas que incluye el informe
Un análisis completo para que tomes decisiones basadas en datos, no en esperanza.
Ratio de Sharpe y Sortino
Medimos el rendimiento ajustado al riesgo con las dos métricas estándar del sector. Un ratio de Sharpe por debajo de 0,8 es una señal de alerta que incluimos siempre en las conclusiones del informe.
Distribución mensual
Desgllosamos los resultados mes a mes para detectar estacionalidades y periodos de baja eficiencia. Si tu estrategia funciona bien en tendencia pero pierde en laterales, lo verás claramente en este gráfico.
Análisis de sensibilidad
Variamos los parámetros principales dentro de un rango razonable para comprobar si el rendimiento es robusto o si depende de valores muy específicos que podrían no repetirse en el futuro.
«El informe de backtesting que me entregó Estudio Flores fue la primera vez que vi mi estrategia analizada con rigor estadístico. Detectaron que el 70% de los beneficios venían de solo cuatro semanas al año, lo que cambió completamente cómo dimensiono el riesgo.»
Álvaro Quintero, trader de futuros, Zaragoza
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